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“统计大讲堂”系列讲座第四十三讲
时间:2018-05-23

2018年5月19日,我院“统计大讲堂”系列学术报告第四十三讲在明德主楼1037会议室成功举办。本次报告邀请到北京大学的杨静平教授,南开大学的张连增教授,天津财经大学的刘乐平教授以及中央财经大学的池义春研究员。孟生旺教授主持了本次学术报告会,我院肖宇谷、肖争艳、黄向阳、高光远四位老师,对外经济贸易大学保险学院副院长谢远涛教授、李政宵老师以及我院硕博学生参加了本次报告会。

报告会第一场由北京大学数学科学学院金融数学系教授、博士生导师杨静平老师主讲。杨静平教授报告的题目是“Stochastic Distortion and its Transformed Copula”。扭曲函数和Copula函数在金融和保险领域有着重要的应用。杨静平教授首先将扭曲函数的概念拓展到了随机扭曲函数,并应用随机扭曲函数建立了变换Copula模型(Transformed Copula)。杨教授将变换Copula模型应用于实际数据的信用风险度量,研究结果表明,他们提出的模型在数据的拟合优度和对尾部相依关系的刻画上比传统的Copula模型更好。

第二场报告由是南开大学金融学院精算学系教授、博士生导师张连增老师主讲。张连增教授报告的题目是“机器学习与精算建模新进展”。在报告的开头,张教授为我们介绍了SOA考试体系改革的最新情况,指出了数据科学和统计学习方法的重要性。随后,张教授结合了国外大学统计学、精算学的课程体系改革情况,为大家推荐了许多机器学习方法的教材和工具。在报告过程中,参会的老师和学生们就机器学习与统计学习的异同、机器学习模型的选择与评价方法等问题进行了热烈的讨论。

第三场报告的主讲人是中央财经大学中国精算研究院的研究员池义春老师。报告题目为“Optimal Insurance Contracts with Background Risk and Higher-order Risk Attitudes”。池研究员首先比较了传统的最优再保险与考虑背景风险的最优再保险在定价目标上的区别。在存在背景风险的情况下,池研究员应用高阶随机序刻画保险风险与背景风险之间的相依关系,从理论上证明了停止损失再保险仍然是最优的再保险形式并求解得到了保险公司最优的自留水平。

最后由天津财经大学统计学、金融学系教授、博士生导师刘乐平老师主讲,刘老师就“情理之外 意料之中”、“意料之外 数理之中”和“数理之外 统计之中”三个方面的内容展开。在报告过程中,刘教授对于统计学发展历程的讲解生动形象,幽默风趣。但刘教授同时也指出了我国目前在统计学教育方式上的不足,引发了在场众人的思考。

报告结束后,孟生旺教授对本次报告会进行了总结。他表示在本次报告会上得到了许多收获,肯定了本次报告会热烈的讨论氛围,并希望今后能够更多地举办高水平的报告会。