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“统计大讲堂”系列讲座第六十八讲
时间:2019-01-03

1219日,我院举办的“统计大讲堂”系列学术报告会第68讲在明德主楼1016举行。本次报告邀请了科罗拉多州立大学的张吕欧博士。我院尹建鑫副教授主持了本次学术报告会,张景肖教授、许王莉教授、李扬教授、肖争艳副教授、孙怡帆副教授等参加了本次学术报告会。

张吕欧是科罗拉多州立大学5年制在读博士。他与Wen ZhouHaonan Wang合作完成了一些研究工作。他的研究兴趣包括半参数的潜在因子模型,潜在半参数混合模型和稀疏信号的虚假发现问题。

张博士报告的题目是“多元时间序列潜在半参数因子异方差模型的估计和推断”。张博士先介绍了多元、甚至是高维时间序列在金融、经济、环境研究等方向的应用,以及常见的异方差和“维数灾难”问题。张博士随后引入了一般的潜在半参数因子时间序列模型,并对其做了异方差修正。接着其给出了基于回归部分投影的便于计算的参数二步估计,进一步给出了估计的优良性质。最后,张博士提出了对应的统计推断方法和潜在因子数未知时,数据驱动的模型实现方法。

报告结束后,在场师生们就报告中提出的种种问题,与张博士进行了热切的讨论。