通知公告

通知公告

您当前的位置: 通知公告
“第十届中国风险管理与精算论坛”会议预告
时间:2019-09-01

“第十届中国风险管理与精算论坛” 将于2019年11月2-3日(1日下午注册)在中国人民大学举行。本次论坛由中国人民大学统计学院和中国人民大学风险管理与精算中心主办,由中国精算师协会和北美财险精算师协会(CAS)协办,目的是进一步推动我国风险管理与精算事业发展,促进学术交流,创新人才培养模式。

为推动论坛顺利举行,现诚征会议论文及本科生和研究生参赛团队。会议征文议题包含但不限于:人寿、养老保险与精算、医疗保险与精算、农业保险与精算、巨灾保险与精算、汽车、责任、信用等保险与精算、保险资产负债管理、企业风险管理、金融风险管理、保险与精算教育等。会议征文截至日期为2019年10月7日

本科生竞赛采用以校为单位组队,每队3人,内容主要以保险产品创新为主题,竞赛时由各队做PPT演讲,由评委老师根据论文和答辩情况综合评选。研究生竞赛采用以校为单位组队,每队3人,内容主要以风险管理方案为主题,竞赛时由各队做PPT演讲,由评委老师根据论文和答辩情况综合评选。

拟参会人员请于2019年10月7日之前通过微信报名(报名链接见文末二维码及链接),向组委会确认参会意向。会议报告只需提交报告题目和摘要(不超过300字,文件格式为word,大小不超过15MB)。

我们很荣幸邀请到多位主旨演讲嘉宾莅临本次论坛。下面为您奉上本次论坛主旨演讲嘉宾介绍。(按姓氏笔划排序)

  • Steve Armstrong

史蒂文•阿姆斯特朗(Steven Armstrong),北美产险精算学会(CAS)候任主席,是一位全方位发展的个人险专家,在定价、产品设计、承保和监管工作方面拥有超过25年的丰富经验。最早在美国好事达(Allstate)公司从事精算工作,主要负责汽车和家财险的精算和分析,重点关注各州的具体费率审查备案以及预测模型和全国费率方案的开发,曾负责对车联网产品 Drivewise 的产品及费率算法引进;2012年至2017年期间离开好事达,为美国国际集团(AIG)和澳洲昆士兰保险集团(QBE)工作,致力于为企业和政府提高定价精度并寻求最佳精算实践;近期回到好事达领导个人业务的精算定价策略研究。1996年,Steven 获得了北美产险精算学会(CAS)会员资格(FCAS),2011-2014年曾任CAS董事会成员,2014-2017年任CAS副总裁(主管会员认证),目前是CAS的候任主席。

  • 王树勋


王树勋(英文名:Shaun Wang),新加坡南洋理工大学商学院银行与金融系教授,保险风险和金融研究中心主任。1994-1997年任教于加拿大滑铁卢大学。1997-2004年在法国再保险公司工作。2004-2013年任美国佐治亚州立大学罗宾逊商学院终身讲席教授(Thomas Bowles Endowed Chair)。2013-2015年任瑞士日内瓦协会常务副秘书长兼研究主管。2016-2019年带领 “网络和数据信息安全风险管理”研究项目,进行理论创新和大数据保险应用的研发。曾担任国际精算杂志的编辑,在国际权威杂志发表过35篇学术论文,并获得2003年Hachemeister奖、2011年CAS/CIA/SOA风险管理最佳论文奖、2012年和2014年Variance杂志最佳论文奖等荣誉。他主导研究的课题帮助东盟国家发展巨灾保险,提出的政府-业界-大学合作创新的方案计划被新加坡政府采用。以他的姓氏命名的“王氏变换”(Wang Transform)被广泛应用于巨灾险、信用风险和天气衍生类产品的定价模型。

  • 王晓军


王晓军,中国人民大学“杰出学者”特聘教授,国家社科基金重大项目首席专家。现任中国人民大学统计学院院长,风险管理与精算中心主任,中华预防医学会健康保险专业委员会副主任;中国精算师协会正会员、理事;中欧社会保障合作项目特聘专家,世界银行中国财政部精算能力建设项目特聘专家。美国佐治亚州立大学、英国城市大学、澳大利亚麦克里大学高级访问学者。主要研究方向为人口老龄化与长寿风险,养老金和社会保障精算管理。在长寿风险度量与管理、养老金精算管理、社会保障精算模型与应用等领域做出一系列具有重要影响的学术成果。代表性著作包括:《中国养老金制度及其精算评价》、《社会保险精算管理:理论、模型与应用》、《社会保障预算、精算与核算》等。

  • 王家春

王家春,文华广润资产管理有限公司执行董事兼总裁,厦门大学财政学博士,中国保险行业协会首席长期利率专家。曾经在财政部综合司、中央金融工委、中国人保资产管理股份有限公司等机构工作较长时间。在人保资产工作期间,担任过研究所总经理、首席经济学家、年金投资决策负责人、年金与养老金事业部总裁等职。曾在《人民日报》、《经济研究》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《第一财经日报》等报刊发表文章百余篇。在2008年一季度准确预判国际国内金融市场的大波动,并在此后的在大部分重要关口对国际国内股市、债市大方向做出了比较准确的预判。在金融机构监管、经济趋势与宏观政策研究、A股中长线波动研判方法的构建等方面具有丰富的经验。

  • 杨静平

杨静平,北京大学数学科学学院教授,博士生导师。现任数量经济与数理金融教育部重点实验室(北京大学)副主任,中国工业与应用数学学会第七届理事会理事。研究方向有金融和保险中的风险相依性、债券组合模型和信贷资产证券化等。在金融数学期刊Finance and Stochastics、SIAM Journal on Financial Mathematics、Journal of Computational Finance、精算学国际四大学术期刊以及概率论期刊Bernoulli和数学期刊Fuzzy Sets and Systems等发表了多篇学术论文。主持完成了中国国债发行策略的随机模拟模型、国债收益率曲线的拟合、信贷资产证券化以及含权债估值模型等方面的应用课题。

  • 张连增

张连增,理学博士,1996年毕业于南开大学数学系。先后在南开大学经济学院、金融学院任教,多次开设精算风险理论、定量风险管理、保险统计分析等专业课程,专注于精算教学与科研,教学经验丰富。现为南开大学金融学院精算学系教授、博导,墨尔本大学、滑铁卢大学、洛桑大学等高校访问学者。研究方向主要包括精算风险理论、非寿险精算统计建模、机器学习的精算应用等。主持国家自然科学基金项目和中国保监会课题,高校基本科研业务项目等。代表性著作包括《寿险精算》(中国精算师资格考试指定用书),《未决赔款准备金评估的随机性模型与方法》,《精算学中的随机过程》等。部分研究论文发表于《保险研究》,《统计研究》,《数量经济技术经济研究》,《Insurance: Mathematics and Economics》,《North American Actuarial Journal》,《Scandinavian Actuarial Journal》等期刊。

  • 陈伟森

陈伟森(英文名:Wai Sum CHAN),博士,毕业于美国费城天普大学,是香港中文大学金融系教授,北美特许企业风险分析师(CERA),北美精算师学会会员(FSA),英国精算师学会荣誉会员(HonFIA)及英国皇家统计学会会员(FRSS)。曾任教于香港大学、新加坡国立大学及加拿大滑铁卢大学。研究方向包括精算随机模型、统计在风险管理之应用及时间序列预报。曾获得北美2006 Edward A. Lew 精算研究二等奖、新加坡国立大学九二年度最佳教师奖。近期曾发表论文于Annals of Statistics等国际学术期刊。现任北美期刊《North American Actuarial Journal》联合主编、 SSCI期刊《Emerging Markets Review》, 《Journal of International Financial Markets, Institutions and Money》及《Finance Research Letters》精算及风险管理方向主编。

  • 陈建成

陈建成(英文名:Ken Seng Tan),博士,北美准精算师(ASA),特许企业风险分析师(CERA),国际精算科学的Sun Life研究员,READI项目(印尼风险管理、经济可持续性和精算科学发展)的首席精算顾问,WatRISQ副董事。加拿大滑铁卢大学统计与精算学系教授,加拿大数量风险管理研究首席专家,滑铁卢大学保险、证券与数量金融研究所副主任,现任中央财经大学中国精算研究院院长。曾作为发起人之一创立北美精算师学会(SOA)风险管理委员会;2007-2010获选为北美精算师学会教学与研究部委员;现任North American Actuarial Journal(NAAJ)联合主编和Annals of Actuarial Science副主编。他在顶级精算、保险和金融期刊上发表文章,包括NAAJ、IME、JRI、JBF和Management Science等。曾获1996-1997年度雷丁顿奖,2001年和2003年NAAJ年奖等荣誉,2012年的Charles A. Hachemeister奖;1999年,陈教授在拟蒙特卡洛(Quasi-Monte Carlo)方法上的首创工作被誉为过去五十年里投资研究领域最重要的七大贡献之一;2007年荣获了屈指可数的特许企业风险分析师(CERA)证书。主要研究方向为精算、金融、数学和统计的交叉领域,主要涉及风险管理、拟蒙特卡洛、长寿风险和最优再保险领域的创新方法及运用。

  • 梁宗霞

梁宗霞,清华大学数学科学系教授,博士生导师。1996年至1998年在北京大学数学院概率统计系做博士后研究工作。2002年9月至2003年11月作为客座研究员访问美国麻省理工学院(MIT)数学系。研究领域为精算科学,金融数学与金融工程,保险经济学与金融经济学,概率论与随机分析,随机控制与优化。在金融数学与精算科学的国际顶级刊物Mathematical Finance, Insurance:Mathematics and Economics, North American Actuarial Journal, Scandinavian Actuarial Journal和概率论与泛函分析的国际顶级刊物Stochastic Processes and Their Applications, Ann.Inst.Henri Poincaré(B) Probab.Stat., Journal of Functional Analysis等发表论文六十余篇。在分红与投资, 再保险,DC养老金管理,量化风险管理,投资组合管理与随机控制,激励机制下高度非凸随机控制与优化,金融与保险模型中的不确定性与稳健控制,局部时过程与随机微分方程等方向做出了一系列原创性工作。


论坛组委会热忱欢迎相关领域专家、学者、本科生、研究生、风险管理与精算业界人士届时光临!


详细论坛议程敬请关注中国人民大学统计学院微信公众号。


报名链接:

https://www.bagevent.com/event/5278150

二维码: