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“统计大讲堂”系列讲座第一百零六讲顺利举行
时间:2019-12-24

12月20日上午,“统计大讲堂”系列讲座第一百零六讲在明德主楼1016会议室顺利举行。统计学院高光远老师、肖争艳老师出席本次讲座,讲座由高光远老师主持。

高光远老师对嘉宾进行介绍。Yanlin Shi老师来自麦考瑞大学,是SOA的Fellow,研究领域为金融经济学、商业分析、时间序列分析和死亡率建模。

Yanlin Shi老师首先对其研究进行了简要介绍,包括死亡率模型的应用场景、传统死亡率模型与VAR模型的比较、两篇主要参考文献的贡献和不足以及本研究的创新点。



  接下来老师仔细说明了两篇主要参考文献的缺陷。Li&Lu(2017)使用了一致的稀疏VAR模型(STAR),通过L2罚达到平滑的效果,但VAR模型系数矩阵B的结构是人为指定的,不易拓展到不同国家。Guibert et al(2019)使用了数据驱动的VAR模型(SVAR),但只使用L1罚,一致性无法得到保证,也会出现解释性差的问题。

最后老师重点介绍了其研究的思路和创新点。研究综合了STAR和SVAR的优点,同时采用L1罚和L2罚,在L1罚处创新性地提出了和年龄差有关的权重,从而很好地平衡了在处理队列效应时的人为预设和数据驱动问题,并引入APG算法来解决含L1罚的求解问题。在调参时使用滚动窗口的概念,通过格点搜索法选取使得RMSFE最小的一组超参数。此外,研究参考了spatial penalized graphical LASSO(2008)的想法分析了残差的结构。通过1950-2016年英国和法国0-100岁的死亡率实际数据,验证了研究提出的SSVAR在预测方面的表现明显优于Lee-Carter、STAR和SVAR。



  讲解之后,同学们就文章内容和文献查找中的问题同老师积极探讨,讲座在热烈的气氛中圆满结束。