2019年10月至11月，澳大利亚新南威尔士大学商学院风险与精算系，访问学者
2013年11月至2014年11月，美国德克萨斯大学达拉斯分校管理学院决策与风险分析国际研究中心，访问学者
2001年9月至2006年7月，南开大学数学科学学院概论统计专业，理学博士
1997年9月至2001年7月，河北工业大学应用数学系应用数学专业，理学学士
2020年9月至今，中国人民大学统计学院，教授
2006年7月至2020年8月，中央财经大学保险学院、中国精算研究院，助理研究员，副研究员，研究员，博士生导师；
2007年5月至2008年5月，加拿大滑铁卢大学统计与精算系，博士后
北美准精算师（ASA），中国精算师协会正会员
中国精算师协会理事、教育考试委员会委员
【国家级】
[10] 国家自然科学基金面上项目，“基于行为偏好的保险需求与投资消费随机最优控制问题研究” 2024.1-2027.12，（No. 12371478）。
[9] 国家自然科学基金面上项目，“基于模糊厌恶的保险需求与投资消费行为决策” 2020.1-2023.12，（No. 11971506）。
[8] 国家自然科学基金面上项目，“保险模型中考虑交易成本及偿付能力限制的最优控制策略研究”2016.1-2019.12，（No. 11571388）。
[7] 国家自然科学基金青年项目，“不同风险测度下的最优投资与再保险策略”2008.1-2010.12，（No. 10701082）。
【省部级】
[6] 教育部人文社科重点研究基地重大项目，偿二代下保险公司资产负债管理量化研究2016.1-2018.12, （No. 15JJD790036）。
[5] 北京市社科基金一般项目，“基于家庭金融的北京市居民资产选择与消费行为研究”2016.1-2018.12，（No. 15JGB049）。
[4] 北京高等学校“青年英才”计划项目，（No. YEPT0958）2013.1-2015.12。
[3] 教育部人文社科青年项目，保险公司最优风险控制策略研究，2012.1-2014.12，（No. 12YJC790290）。
[2] 第37批留学回国人员科研启动基金，“自身相依风险模型的破产与最优费率研究” 2010.1-2012.12。
【其他】
[1] 横向课题：2022中国中青年养老调查，2022.7-2022.12.
[9] 2023年，中国人民大学优秀班主任
[8] 2020年，中国人民大学青年杰出学者
[7] 2016年12月1日，北美准精算师
[6] 2016年6月15日，中央财经大学涌金奖励基金--教师学术奖
[5] 2011年6月10日，中央财经大学涌金奖励基金--教师学术奖
[4] 2010年10月11日，中国精算师协会正会员
[3] 2007年10月，南开大学优秀博士毕业论文
[2] 2006年6月，南开大学优秀毕业生
[1] 2006年5月，钟家庆优秀论文奖
【本科】：
寿险精算学 、应用随机过程 、精算风险管理
【研究生】：
经济情景建模、投资组合风险管理
量化风险管理与精算
金融与保险中的随机控制与优化
【英文论文】
[36] Peng Li, Ming Zhou* (2024+). Optimal timing of business conversion for solvency improvement, Atca Mathematicae Applicatae Sinica (English Series), In press.
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[1] Huayue Zhang, Ming Zhou and Junyi Guo. (2006). “The Gerber-Shiu discounted penalty function for classical risk model with a two-step premium rate”, Statistics & Probability Letters 76, pp. 1211-1218.
【中文论文】
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[11] 刘兵（博士生），周明* (2020). 模糊厌恶下的最优投资与最优保费策略, 系统工程理论与实践，40(7), pp. 1707-1720.
[10] 李鹏(博士生), 周明*, 孟辉 (2018). "脉冲和正则控制下的最优注资: 一种混合策略”. 中国科学：数学，48(4), pp. 565—578.
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[8] 孟辉，周明，董纪昌 (2017). 基于风险调整资本收益率下的最优再保险策略. 运筹与管理, 26(11), pp. 129--133.
[7] 魏丽，周明 (2016). 现代精算风险理论—基于R. 科学出版社. (译著)
[6] 孟辉, 郭冬梅, 周明 (2016). “有再保险控制下的非线性脉冲注资问题”, 中国科学：数学, 46(2), pp. 235-246.
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[1] 周明，张春生. (2005). “古典风险模型下的绝对破产”, 应用数学学报, 28, pp. 695-703.