报告时间：2018年11月20日 10:30—11:30
报告地点：明德主楼1016会议室
报告题目：Error Density Estimation and Its Asymptotic Properties
in High Dimensional Linear Model
报告摘要：
This talk is concerned with the error density estimation in high dimensional sparse linear model, where the number of variables may be larger than the sample size. An improved two stage refitted cross-validation procedure by random splitting technique is used to obtain the residuals of the model, and then traditional kernel density method is applied to estimate the error density. Under suitable sparse conditions, the large sample properties of the estimator including the weak and strong consistency, as well as normality and the law of the iterated logarithm are obtained. A real data example is presented.
个人简介：
现为首都师范大学教授，博士生导师，曾任国务院学位委员会学科评议组专家。1983年毕业于北京师范大学数学系，1993年毕业于中国科学院系统科学研究所并获博士学位。1999年至2011年任北京师范大学数学系教授、博士生导师。
在数理统计和稳健统计理论和方法、金融统计、遥感统计与质量管理等领域取得过许多杰出的研究成果，发表论文120余篇，其中包括发表在国际顶级的统计和计量经济学杂志上。主持了国家自然科学基金杰青（B）项目和4项国家自然科学基金面上项目以及青年基金项目；主要参加了国家自然科学基金重点项目、主任基金项目、面上项目，教育部重大科研基金项目，科技部863项目，教育部留学回国人员基金，高校博士点专项基金等15余项。现担任《应用数学学报》中、英文版编委，《数理统计与管理》编委，中国现场统计学会副理事长，全国工业统计教学研究会副会长，北京应用统计学会会长，生存分析分会副理事长，国际泛华统计协会会员，美国数学会数学评论员。曾获得教育部高等学校科学技术奖-自然科学奖二等奖；全国统计科学研究优秀成果奖一等奖；京津地区五四青年概率统计“盖洛普”奖；第六届中国科协期刊优秀学术论文奖等。