日前，全国哲学社会科学工作办公室公布了2022年度国家社会科学基金年度项目的立项名单，我院孟生旺教授获得重点项目1项，立项信息详见下文。
立项信息
项目负责人简介
孟生旺，中国人民大学杰出学者特聘教授，博士生导师，现任中国人民大学统计学院党委书记兼副院长，兼任中国统计学会副会长，教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会委员，中国现场统计研究会风险管理与精算分会理事长，中国人民保险集团博士后流动站博士后合作导师。研究方向为保险精算、巨灾风险管理和大数据精算统计建模。主持完成了包括国家社会科学基金重大项目、国家自然科学基金面上项目和教育部人文社科重点研究基地重大项目在内的十余项课题。在国内外精算统计类核心期刊发表论文百余篇。代表性著作有《非寿险精算学》《金融数学》和《风险模型》等。多次获得省部级教学和科研成果奖。
项目名称
巨灾债券定价与风险管理的统计建模研究
项目简介
本课题以贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、提高我国保险业承保能力、更好服务实体经济发展为目标，聚焦巨灾债券定价与巨灾风险管理的理论和应用问题，创新精算统计的理论、模型和方法。主要研究内容包括：（1）基于巨灾损失数据可能存在的厚尾性、零膨胀、右截断和相依性等特征，改进巨灾风险的统计建模方法。（2）从理论上探讨适合巨灾债券定价和巨灾风险管理的扭曲函数，为科学计算巨灾风险附加奠定理论基础。（3）在同时考虑金融市场风险和自然灾害风险的条件下，优化巨灾债券的触发机制、触发水平和支付函数。（4）在巨灾风险统计模型中嵌入多任务机器学习和神经网络算法，提高模型预测精度，并兼顾可解释性。（5）结合我国大陆地区的地震、台风、洪水等巨灾风险数据和保险业实际，探讨巨灾债券的设计思路和定价框架，为我国巨灾风险管理和巨灾债券定价提供咨询建议。